Prie Vadžgirio dvaro 1676 m. pastatyta koplyčia. Juozapas Vaitkevičius 1790 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Viduklės parapijos filija. XIX a. pirmojoje pusėje veikė parapinė mokykla. Kunigas Jurgis Beniusevičius 1850 m. bažnyčią padidino. 1903–1905 m. bažnyčia gerokai remontuota, įsigyti varpai. 1905 m. įsteigta parapija. Klebono Juozapo Dargužo rūpesčiu 1907 m. inžinierius Vaclovas Michnevičius suprojektavo mūrinę bažnyčią.
1908–1911 m. veikė J. Dargužo įsteigta „Saulės“ draugijos mokykla. Po Pirmojo pasaulinio karo klebono Povilo Katelės iniciatyva pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Nebaigtoje įrengti bažnyčioje 1924 m. pradėtos laikyti pamaldos. Vadžgiryje aktyviai veikė pavasarininkų kuopa. Ji 1932 m. turėjo styginių instrumentų orkestrą, chorą, veikė abstinentų sekcija.